Entrer un territoire rentable avec une portée moyenne réelle L'indicateur connu sous le nom de gamme vraie moyenne (ATR) peut être utilisé pour développer un système commercial complet ou être utilisé pour les signaux d'entrée ou de sortie dans le cadre d'une stratégie. Les professionnels ont utilisé cet indicateur de volatilité pendant des décennies pour améliorer leurs résultats commerciaux. Découvrez comment l'utiliser et pourquoi vous devriez essayer. Qu'est-ce que ATR La moyenne vraie gamme est un indicateur de volatilité. La volatilité mesure la force de l'action des prix. Et est souvent négligé pour des indices sur la direction du marché. Un indicateur de volatilité mieux connu est Bollinger Bands. Dans Bollinger sur les bandes de Bollinger (2002). John Bollinger écrit que la volatilité élevée engendre faible, et la volatilité faible engendre élevé. La figure 1 ci-dessous se concentre uniquement sur la volatilité, en omettant le prix afin que nous puissions voir que la volatilité suit un cycle clair. La proximité des bandes Bollinger supérieure et inférieure est à un moment donné illustre le degré de volatilité du prix. Nous pouvons voir les lignes commencer assez éloignées sur le côté gauche du graphique et convergent alors qu'ils approchent le milieu du graphique. Après presque se toucher, ils se séparent à nouveau, montrant une période de grande volatilité suivie d'une période de faible volatilité. Les bandes de Bollinger sont bien connues et elles peuvent nous dire beaucoup de choses sur ce qui est susceptible de se produire à l'avenir. Sachant qu'un stock est susceptible de subir une volatilité accrue après le déplacement dans une fourchette étroite rend cette valeur vaut mettre sur une liste de surveillance commerciale. Lorsque la rupture se produit, le stock est susceptible de subir un mouvement brusque. Par exemple, quand Hansen (Nasdaq: HANS) a éclaté de cette gamme de faible volatilité au milieu du graphique (montré ci-dessus), il a presque doublé de prix au cours des quatre prochains mois. L'ATR est une autre façon de voir la volatilité. Dans la figure 2, nous voyons le même comportement cyclique en ATR (montré dans la partie inférieure du graphique) comme nous l'avons vu avec Bollinger Bands. Les périodes de faible volatilité, définies par de faibles valeurs de l'ATR, sont suivies de mouvements de prix élevés. Trading avec ATR La question commerçants face est de savoir comment profiter du cycle de volatilité. Bien que l'ATR ne nous indique pas dans quelle direction l'évasion se produira, il peut être ajouté au cours de clôture et le commerçant peut acheter chaque fois que le prix des jours suivants trades au-dessus de cette valeur. Cette idée est illustrée à la figure 3. Les signaux de négociation se produisent relativement peu fréquemment, mais ils détectent généralement des points de rupture importants. La logique derrière ces signaux est que chaque fois que le prix se ferme plus qu'un ATR au-dessus de la clôture la plus récente, un changement de volatilité s'est produit. Prendre une position longue est un pari que le stock suivra dans la direction ascendante. Signature de sortie ATR Les commerçants peuvent choisir de quitter ces métiers en générant des signaux basés sur la soustraction de la valeur de l'ATR de la fermeture. La même logique s'applique à cette règle - chaque fois que le prix clôture plus d'un ATR en dessous de la clôture la plus récente, un changement significatif dans la nature du marché s'est produit. Fermeture d'une position longue devient un pari sûr, parce que le stock est susceptible d'entrer dans une fourchette de négociation ou inverser la direction à ce stade. L'utilisation de l'ATR est le plus couramment utilisé comme une méthode de sortie qui peut être appliquée quelle que soit la façon dont la décision d'entrée est prise. Une technique populaire est connu comme la sortie chandelier et a été développé par Chuck LeBeau. La sortie du lustre place un arrêt de fuite sous le plus haut sommet que le stock a atteint depuis que vous êtes entré dans le commerce. La distance entre le niveau le plus élevé et le niveau d'arrêt est définie comme plusieurs fois l'ATR. Par exemple, nous pouvons soustraire trois fois la valeur de l'ATR de la plus haute haute depuis que nous sommes entrés dans le commerce. (Pour des lectures connexes, voir Techniques de Trailing-Stop.) La valeur de cet arrêt de fuite est qu'il se déplace rapidement vers le haut en réponse à l'action du marché. LeBeau a choisi le nom du lustre parce que tout comme un lustre descend du plafond d'une pièce, la sortie du lustre descend du haut ou du plafond de notre métier. Les ATR Avantage ATR sont, d'une certaine manière, supérieurs à l'utilisation d'un pourcentage fixe, car ils changent en fonction des caractéristiques du stock qui est échangé, en reconnaissant le fait que la volatilité varie selon les émissions et les conditions du marché. Comme la fourchette de négociation se dilate ou se contracte, la distance entre le stop et le cours de clôture s'ajuste automatiquement et se déplace à un niveau approprié, équilibrant le désir des commerçants de protéger les bénéfices avec la nécessité de permettre au stock de se déplacer dans sa fourchette normale. (Pour plus d'informations, consultez la section Méthode logique d'arrêt du placement.) Les systèmes de déroulement ATR peuvent être utilisés par des stratégies de n'importe quelle période. Ils sont particulièrement utiles comme stratégies de day trading. En utilisant un délai de 15 minutes, les day traders ajoutent et soustraient l'ATR du cours de clôture de la première barre de 15 minutes. Cela fournit des points d'entrée pour la journée, avec des arrêts sont placés pour fermer le commerce avec une perte si les prix reviennent à la fin de cette première barre de la journée. Tout intervalle de temps, tel que cinq minutes ou 10 minutes, peut être utilisé. Cette technique peut utiliser un ATR de 10 périodes, par exemple, qui comprend des données de la veille. Une autre variante est d'utiliser un multiple d'ATR, qui peut varier d'une fraction de la quantité, comme la moitié, à autant que trois (au-delà qu'il ya trop peu de métiers pour rendre le système rentable). Dans son livre de 1990, Day Trading avec des modèles de prix à court terme et Breakout gamme d'ouverture. Toby Crabel a démontré que cette technique fonctionne sur une variété de matières premières et de contrats à terme. Certains commerçants adaptent la méthodologie de l'onde filtrée et utilisent les ATR plutôt que les mouvements de pourcentage pour identifier les points de retournement du marché. Selon cette approche, lorsque les prix font passer trois ATR de la clôture la plus basse, une nouvelle vague montante commence. Une nouvelle onde descendante commence chaque fois que le prix déplace trois ATR sous la plus haute fermeture depuis le début de la vague ascendante. Conclusion Les possibilités de cet outil polyvalent sont illimitées, de même que les opportunités de profit pour le trader créatif. Pour plus d'informations, consultez Surfs Up With Filtered Waves. Il est également un indicateur utile pour les investisseurs à long terme de surveiller, car ils devraient s'attendre à des périodes de volatilité accrue chaque fois que la valeur de l'ATR est resté relativement stable pendant de longues périodes de temps. Ils seraient alors prêts pour ce qui pourrait être un tour turbulent du marché, les aidant à éviter de paniquer dans les déclins ou de se laisser emporter avec l'exubérance irrationnelle si le marché se détériore plus haut. Mesurer la volatilité avec moyenne True Range J. Welles Wilder est l'un des esprits les plus innovateurs Dans le domaine de l'analyse technique. En 1978, il a introduit le monde aux indicateurs connus sous le nom de vraie gamme et gamme vraie moyenne comme mesures de la volatilité. Bien qu'ils soient utilisés moins fréquemment que les indicateurs standard par de nombreux techniciens, ces outils peuvent aider un technicien à entrer et à quitter des métiers, et doivent être considérés par tous les commerçants systèmes comme un moyen d'aider à accroître la rentabilité. Quel est le AverageTrueRange Une gamme de stocks est la différence entre le prix élevé et bas sur un jour donné. Il révèle des informations sur la volatilité d'un stock. Les grandes gammes indiquent une volatilité élevée et de petites gammes indiquent une faible volatilité. La fourchette est mesurée de la même façon pour les options et les matières premières - élevé, moins bas - comme pour les stocks. Une différence entre les stocks et les marchés des matières premières est que les grands marchés à terme tentent d'empêcher les mouvements de prix extrêmement erratiques en mettant un plafond sur le montant qu'un marché peut se déplacer en une seule journée. C'est ce qu'on appelle une limite de verrouillage. Et représente la variation maximale du prix d'une marchandise pour une journée. Au cours des années 1970, alors que l'inflation atteignait des niveaux sans précédent, les céréales, le ventre de porc et d'autres produits ont souvent connu des mouvements limités. Ces jours-ci, un marché haussier ouvrirait la limite vers le haut et aucune autre transaction ne se produirait. La gamme s'est révélée être une mesure inadéquate de la volatilité étant donné les mouvements de limite et la fourchette quotidienne indiquait qu'il y avait une volatilité extrêmement faible sur les marchés qui étaient en fait plus volatils qu'ils ne l'avaient jamais été. Wilder était un négociant à terme alors, alors que ces marchés étaient moins ordonnés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Les écarts d'ouverture ont été courants et les marchés se sont déplacés vers le haut ou vers le bas. Cela lui a rendu difficile la mise en œuvre de certains des systèmes qu'il développait. Son idée était qu'une volatilité élevée suivrait des périodes de faible volatilité. Cela constituerait la base d'un système commercial intrajournalier. (Pour une lecture connexe, voir Utiliser la volatilité historique pour évaluer les risques futurs.) À titre d'exemple de la façon dont cela pourrait entraîner des profits, n'oubliez pas qu'une volatilité élevée devrait se produire après une faible volatilité. Nous pouvons trouver une faible volatilité en comparant la portée quotidienne à une moyenne mobile de 10 jours de la gamme. Si la portée d'aujourd'hui est inférieure à la fourchette moyenne de 10 jours, nous pouvons ajouter la valeur de cette fourchette au prix d'ouverture et acheter une cassure. Lorsque le stock ou la marchandise s'échappe d'une fourchette étroite, il est probable qu'il continuera à se déplacer pendant un certain temps dans la direction de la rupture. Le problème avec les lacunes d'ouverture est qu'ils cachent la volatilité en regardant la gamme quotidienne. Si un produit ouvre la limite vers le haut, la gamme sera très petite, et l'ajout de cette petite valeur aux jours suivants ouvert est susceptible de conduire à des échanges fréquents. Parce que la volatilité est susceptible de diminuer après un mouvement de limite. Il est en fait un temps où les commerçants pourraient vouloir chercher des marchés offrant de meilleures opportunités commerciales. Calcul de l'intervalle moyen La gamme vraie a été développée par Wilder pour résoudre ce problème en tenant compte de l'écart et en mesurant plus précisément la volatilité quotidienne que ce qui était possible en utilisant le calcul de la plage simple. La gamme vraie est la valeur la plus grande trouvée en résolvant les trois équations suivantes: Où: TR représente la vraie gamme H représente aujourd'hui la haute L représente la basse d'aujourd'hui C.1 représente l'hier fermer Si le marché a creusé plus haut, l'équation No.2 montrera exactement la Volatilité du jour mesurée de la clôture haute à la clôture précédente. En soustrayant le fermer précédent des jours inférieurs, comme le fait l'équation n ° 3, les jours qui s'ouvrent avec un espace vers le bas seront comptabilisés. Moyenne TrueRange La moyenne vraie gamme (ATR) est une moyenne mobile exponentielle de la vraie gamme. Wilder a utilisé un ATR de 14 jours pour expliquer le concept. Les traders peuvent utiliser des délais plus courts ou plus longs en fonction de leurs préférences commerciales. Des délais plus longs seront plus lents et conduiront vraisemblablement à moins de signaux commerciaux, tandis que des délais plus courts augmenteront les activités de négociation. Les indicateurs TR et ATR sont représentés à la figure 1. Figure 1: Indicateurs de portée réelle et moyenne vraie La figure 1 illustre la façon dont les pics dans le TR sont suivis par des périodes de temps avec des valeurs inférieures pour TR. L'ATR lisse les données et les rend mieux adaptées à un système commercial. L'utilisation d'entrées brutes pour la plage vraie conduirait à des signaux irréguliers. Appliquer le AverageRedRange La plupart des traders conviennent que la volatilité montre des cycles clairs et en s'appuyant sur cette croyance, ATR peut être utilisé pour mettre en place des signaux d'entrée. Les systèmes d'échappement ATR sont couramment utilisés par les opérateurs de courte durée pour les entrées de temps. Ce système ajoute l'ATR, ou un multiple de l'ATR, aux jours suivants ouvert et achète lorsque les prix se déplacent au-dessus de ce niveau. Les transactions courtes sont le contraire de l'ATR ou un multiple de l'ATR est soustrait de l'ouvert et les entrées se produisent lorsque ce niveau est rompu. Le système de rupture ATR peut être utilisé comme un système à plus long terme en entrant à l'ouvert suivant un jour qui se ferme au-dessus de la fermeture plus l'ATR ou en dessous de la fermeture moins l'ATR. Les idées derrière l'ATR peuvent également être utilisés pour placer des arrêts pour les stratégies de négociation. Et cette stratégie peut fonctionner n'importe quel type d'entrée est utilisée. ATR forme la base des arrêts utilisés dans le célèbre système commercial de tortues. Un autre exemple d'arrêts utilisant ATR est la sortie de lustre développée par Chuck LeBeau, qui place un arrêt de fuite soit de la plus haute haute du commerce ou la plus haute fermeture du commerce. La distance entre le prix élevé et l'arrêt traîné est habituellement fixée à trois ATR. Il est déplacé vers le haut que le prix va plus haut. Les arrêts sur des positions longues ne doivent jamais être abaissés parce que cela empêche le but d'avoir un arrêt en place. Conclusion L'ATR est un outil polyvalent qui aide les commerçants à mesurer la volatilité et peut fournir des emplacements d'entrée et de sortie. Un système commercial complet peut être construit à partir de cette idée unique. Il s'agit d'un indicateur qui devrait être étudié par les étudiants du marché sérieux. Comment utiliser ATR (Average True Range) dans les systèmes de trading Fri, 06262009 - 08:20 IndicatorForex La moyenne True Range est un indicateur développé par Welles Wilder et publié dans son célèbre livre New Concepts dans l'analyse technique. Il est utilisé pour calculer la taille moyenne de la barre, en points. Le mot True est ajouté au nom parce que l'indicateur prend également en compte les écarts et les mouvements de limite lors du calcul de la fourchette moyenne. Absolument pas de pensée est nécessaire, il suffit d'acheter lorsque le bleu et de vendre quand Red. Calcul de l'indicateur Pour chaque barre, True Range est défini comme le maximum des trois: 1. Différence entre High et Low. 2. Différence entre la fermeture haute et précédente. 3. Différence entre la fermeture basse et la fermeture précédente. Que, une moyenne mobile (normalement de la période 14) est calculée sur la gamme vraie, ce qui en fait la moyenne True Range. Comment utiliser dans les systèmes de négociation Identifier les fonds et les tops L'ATR peut être très utile pour identifier les fonds et les tops potentiels sur les marchés. En utilisant l'hypothèse que les fonds et les sommets se produisent sur le volume de la lumière (et donc conduisent à l'inversion), une manière commune d'interpréter l'ATR est en cherchant de faibles relevés. Les périodes où l'ATR est dans son minimum local indiquent que le prix a atteint un haut ou un bas, et est enclin à inverser. Globaliser les systèmes de négociation pour s'adapter à l'évolution de la volatilité du marché Beaucoup de systèmes novices trading utilisent des nombres solides, codés en dur dans leurs systèmes, en tant que paramètres. Par exemple: 15 pips pour Stop Loss, 30 pips pour Take Profit, etc. C'est une mauvaise attitude de créer Trading Systems, parce que les paires et les produits changent constamment de volatilité et de volume. L'indicateur ATR peut être utilisé au lieu d'un nombre entier pour que le système de négociation tienne compte de l'évolution de la volatilité du produit. Par exemple: Au lieu de 15 pips pour Stop Loss - 30 de la moyenne True True Range. Au lieu de 30 pips pour Stop Loss - 60 de la moyenne True Range actuelle. De cette façon, au cas où la volatilité du marché change de façon spectaculaire, la perte Stop et Take Profit s'ajusteront automatiquement et votre Trading System continuera de profiter. C'est aussi une question très importante pour rendre le système mondial - pour travailler sur autant de paires et de marchandises. L'utilisation de l'ATR au lieu d'utiliser des nombres constants peut faire fonctionner votre système sur beaucoup plus de paires et de produits, augmentant ainsi les profits potentiels. Trailing Stop Loss L'ATR peut également être utilisé pour Trailing Stop Loss - un fameux mécanisme de perte d'arrêt de traînée appelé la chandelier stop loss utilise l'ATR pour déterminer la quantité de pips à l'arrêt de piste. De cette façon, dans le cas où la paire de devises devient volatile, la butée arrière s'ajuste et empêche la sortie anticipée - et la perte. Ceci est également connu comme le lustre Trailing Stop, qui est une stratégie bien connue pour arrêts à la traîne dans les systèmes de négociation. L'ATR peut être un ajout très puissant à votre système de trading. Apprenez à l'utiliser et vos systèmes de négociation s'améliorera. Le seul indicateur FOREX qui a remporté 127 912 en 2009 Cliquez ici pour plus d'informations
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