Forex Tester Mt4 Ea

MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial Pour tirer le meilleur parti de votre conseiller expert, vous aurez besoin pour optimiser et backtest votre stratégie en utilisant MetaTraders Strategy Tester. Alors que les tests en direct sur un compte démo est essentiel, le backtesting vous permet de simuler la négociation sur une longue période de temps en quelques minutes. Et avec la fonction d'optimisation, vous pouvez déterminer quels paramètres ont le mieux réussi sur une période de graphique historique sélectionnée. Il ya un débat considérable sur la précision du testeur de stratégie MetaTraders. Au mieux, backtesting offre seulement une approximation étroite de la façon dont les métiers seraient exécutés en temps réel. Mais c'est le seul outil disponible pour tester rapidement toute stratégie sur un large éventail de situations commerciales, et celui que vous devriez apprendre à bien utiliser. Ouvrez le testeur de stratégie dans MetaTrader en cliquant sur le bouton approprié dans la barre d'outils ou en sélectionnant Stratégie testeur dans le menu Affichage. Avant de tester ou d'optimiser, il est important de s'assurer que vos données d'historique sont complètes et exactes, surtout si vous utilisez Every tick comme modèle de test. Si vous constatez des erreurs de graphique incompatibles dans votre journal ou si votre qualité de modélisation est inférieure à 90, vos données d'historique sont insuffisantes pour générer des tiques précises. Ouvrez le Centre d'historique dans le menu Outils ou en appuyant sur F2 sur votre clavier. Double-cliquez sur la paire de graphiques dans la colonne de gauche que vous envisagez de backtest pour. Une liste de périodes apparaît ci-dessous. Commencez par double-cliquer sur 1 minute (M1) pour charger les données d'historique pour cette période. Le backtester utilise les données M1 pour générer des ticks, il est donc important que vos données M1 soient complètes. À partir du Centre d'historique, vous pouvez télécharger ou importer des données à utiliser dans le test en arrière-plan. Votre courtier fournira automatiquement certaines données récentes, mais il peut ne pas être suffisant pour un backtest plus long. En outre, les données téléchargeables gratuites de MetaTrader (accessibles via le bouton Télécharger) ne sont pas toujours complètes et peuvent contenir de grandes lacunes. Vous pouvez télécharger gratuitement les données M1 de forextesterdatadatasources. html. Tout d'abord, sélectionnez la période M1 pour le symbole dans la liste de gauche. Cliquez sur le bouton Importer, puis sur Parcourir dans la boîte de dialogue Importer pour sélectionner le fichier de données M1 que vous venez de télécharger. Appuyez sur OK pour importer les données - cela peut prendre plusieurs minutes. Vous avez maintenant plusieurs années de données M1 pour ce symbole. Pour utiliser ces données sur des délais plus élevés, vous aurez besoin d'utiliser le script periodconverter fourni avec MetaTrader. Ouvrez une fenêtre graphique et réglez-la sur M1. Faites glisser et déposez le script periodconverter à partir de la fenêtre Navigateur sur le graphique et définissez le paramètre ExtPeriodMultiplier sur le nombre de minutes à convertir. Pour M15, utilisez 15 pour H1, utilisez 60 pour H4, utilisez 240, et ainsi de suite. Répétez ce processus pour toutes les périodes de symboles que vous prévoyez de tester. Une fois que vous avez suffisamment de données d'historique, vous pouvez commencer à tester. La vidéo ci-dessous illustre le processus d'importation et de conversion des données M1: Optimisation La fonctionnalité d'optimisation de MetaTrader 4 vous permet de tester des milliers de combinaisons de paramètres expert pour trouver les paramètres les plus rentables pour le graphique sélectionné, la période et la plage de dates. Les stratégies basées sur les indicateurs devront être optimisées pour une rentabilité maximale. Cependant, presque tous les EA bénéficient de l'optimisation - même ceux qui traitent sur les données de tique, pourvu que vous ayez des données d'historique M1 complètes (voir ci-dessus). Bien que l'optimiseur retourne les paramètres les plus rentables pour la période sélectionnée, cela ne garantit pas que ces paramètres seront rentables à l'avenir. Les conditions du marché changent souvent, il est donc important de re-optimiser régulièrement votre conseiller expert pour obtenir les meilleurs résultats. Pour optimiser votre conseiller expert, sélectionnez-le dans la liste déroulante Expert Advisor. Sélectionnez la paire de devises dans la zone Symbole et la période de graphique de la zone Période. Pour modèle. Vous voudrez généralement sélectionner Open Prices Only, à moins que vous n'optimiez une EA qui fonctionne sur les données tick. Dans ce cas, sélectionnez Toutes les cases. Cochez l'option Utiliser la date et sélectionnez une plage de dates à optimiser pour. Enfin, assurez-vous que l'optimisation est cochée. Cliquez sur le bouton Propriétés de l'expert pour ouvrir les paramètres de votre expert expert. Sous l'onglet Entrées, vous entrez la plage de valeurs à optimiser pour. La colonne Démarrer sera la valeur la plus basse pour un paramètre donné, tandis que la colonne Arrêter sera la plus élevée. La colonne Étape correspond à la quantité que l'optimiseur passera du paramètre Démarrer à Arrêter. Dans l'image ci-dessus, nous optimisons les paramètres SL, TS et TP pour un conseiller expert. La valeur de démarrage est 20, l'étape est 20 et l'arrêt est 200. L'optimiseur testera chaque combinaison de valeurs de 20, 40, 60 et ainsi de suite jusqu'à 200. Utilisez une valeur de démarrage, d'étape et d'arrêt appropriée pour Le paramètre que vous optimisez. Même les valeurs (5, 10, etc.) sont bonnes. La case à cocher à l'extrême gauche doit être sélectionnée pour que ce paramètre soit optimisé. Tous les paramètres qui ne sont pas vérifiés utiliseront le numéro dans la colonne Valeur lors de l'optimisation. Sous l'onglet Test, vous pouvez ajuster le dépôt initial à quelque chose d'un peu plus réaliste. Laissez les autres paramètres à leurs valeurs par défaut. Lorsque vous êtes prêt à commencer à optimiser, cliquez sur le bouton Démarrer en bas à droite de la fenêtre du testeur de stratégie. Selon la période, la plage de dates, le modèle de test et le nombre de paramètres à optimiser, cela peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures. Si elle prend trop de temps, envisagez de raccourcir la plage de dates, d'optimiser moins de paramètres ou d'utiliser une valeur de pas plus grande. Une fois l'optimisation terminée, ouvrez l'onglet Résultats d'optimisation et double-cliquez sur la colonne Profit pour trier les résultats. Double-cliquez sur l'un des résultats pour le charger dans le testeur. Appuyez de nouveau sur le bouton Démarrer pour effectuer un backtest avec les paramètres sélectionnés. Backtesting Maintenant, il devrait être évident comment le backtester fonctionne. Sélectionnez votre conseiller expert. Symbole . Période et Modèle. Cochez la case Utiliser la date et sélectionnez une plage de dates. Sélectionnez le mode visuel uniquement si vous souhaitez une procédure de suivi visuel du test en arrière-plan. Laissez l'optimisation désactivée. Cliquez sur le bouton Propriétés de l'expert et entrez vos paramètres dans la colonne Valeur sous l'onglet Entrées. Vous pouvez également charger ou enregistrer les paramètres à l'aide des boutons en bas à droite. Les colonnes Start, Step et Stop sont ignorées, tout comme les cases à cocher. Fermez la boîte de dialogue Propriétés de l'expert et appuyez sur Démarrer pour commencer les tests. Cela prendra de quelques secondes à plusieurs minutes selon vos paramètres. Une fois les tests terminés, ouvrez l'onglet Rapport en bas pour afficher vos résultats. Quelques statistiques à prendre en compte: Le bénéfice net total - Le bénéfice brut moins la perte brute. Facteur de profit - Le rapport entre le bénéfice brut et la perte brute. Plus haut est mieux, tout au-dessus de 1.5 est bon. Absolute drawdown - Le prélèvement de votre dépôt initial. Les tirages élevés augmentent la probabilité que votre compte soit détruit. Profit trades - Votre pourcentage global de victoire. Qualité de la modélisation - Seulement important si votre modèle de test est Every Tick. Si tel est le cas, cela devrait être à 90. Sinon, suivez les instructions ci-dessus pour mettre à jour votre historique avec des données M1 précises. L'onglet Résultats au bas du testeur de stratégie vous donnera les détails sur les commandes ouvertes et fermées, y compris les arrêts à la fin, les profits et les pertes. Cliquez sur le bouton Ouvrir le graphique pour obtenir une représentation visuelle de vos résultats. Lorsque vous testez votre nouvelle évaluation environnementale, examinez-les attentivement pour vous assurer que votre stratégie fonctionne correctement. Analyse de marche avant Bien que le backtesting et l'optimisation puissent vous donner une bonne idée de la façon dont votre EA échangera, vous devrez faire des tests plus étendus pour vous assurer que votre système de trading est vraiment rentable. La meilleure façon d'y parvenir est par un processus appelé analyse marche-avant. L'analyse de marche avant consiste simplement en plusieurs cycles d'optimisation et de backtesting et analyse des résultats des tests sur une longue période. Notre article sur l'analyse prospective explique le processus plus en détail. Notre analyse Walk Forward pour MetaTrader vous permet d'effectuer WFA rapidement et facilement. Meilleur testeur de stratégie tiers pour MetaTrader 4 Inscrit juin 2014 Statut: Membre 167 Posts Quelqu'un peut-il donner des conseils sur les options disponibles pour l'utilisation d'une application tierce Testoptimize un EA (mt4) Le Metatrader 4 est limité au fonctionnement à un seul noyau de 32 bits, ce qui est un déchet pour la fonction d'optimisation du testeur de stratégie. Metatrader 5 exécute multi-core 64 bits, donc il manivelles grâce à des optimisations. J'aime mt5 mais. Je trouve mt4 beaucoup plus facile à développer que de mt5 et je peux avoir accès à de meilleures spreads exécution amp sur mt4. J'ai fait la recherche google évidente, mais rien vraiment attiré (je obtenir désintéressé quand un produit commercial utilise des signes sur leur site Web). Est donc n'importe qui capable d'offrir n'importe quel conseil ou expérience qu'ils pourraient avoir s'il vous plaît Quel est tout au sujet de Son tout au sujet de l'argent. Rejoint Jun 2014 Statut: Membre 167 Messages Personne n'est intéressé à ce sujet Vraiment, je vois des fils sur toutes sortes de non-sens, mais quand il s'agit de solutions de test robuste, personne n'est intéressé. Je peux voir pourquoi 90 d'entre vous échouent. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un un jour trébuche sur ce point. Onlinestrategytester - semble assez cool qu'ils ont toutes les données déjà (mais quelle est la qualité de cette tick de données), mais je ne suis pas un fan de télécharger mon ea à l'internet forexsbwikifsbprostart - Semble être un tas de choses dont je n'ai pas vraiment besoin , Mais au moins il fait des optimisations. Ne mentionne pas la vitesse, etc Plus d'enquête nécessaire. Stratégiequanteaanalyzer - Cela ressemble à la malbouffe. Tout ce qu'il fait est d'analyser votre dossier de backtest terminé. C'est sans espoir. Forexcontrolcenter - Comme ci-dessus, tout ce qu'il fait est d'importer vos déclarations de Metatrader. Plus de rebut. Newsite. asirikuy - Cela semble vraiment bon. Cependant, ils facturent une redevance mensuelle que je ne suis pas un fan de (L'abonnement coûte 292 USD pour la première année, puis 161 USD pour chaque année après cela). Je paierai volontiers pour la qualité, mais je veux le logiciel sur ma machine. Dans l'ensemble, assez décevant à première vue. Aucun site Web n'a fait mention de la façon dont les données de tick sont traitées ou de l'utilisation de l'unité centrale de traitement. Je vais continuer à chercher, mais je pense qu'il pourrait être de retour à MT5 Whats it all about Son tout sur l'argent. Je ne suis plus fan de backtest, mais j'ai eu backtest acitivy à l'époque, même il consommer mes heures de négociation. Avez-vous déjà essayé avec eux, tickstory. Une seule paire de données cocher parfois sur des gigaoctets. Mon seul problème est, la spécification de PC couldnt manipulent le converti de données et se bloquent souvent. Bien, vous pouvez toujours essayer le réglage différent avec des données de backtest, mais les données réelles sont le marché actuel. Le but de BT est juste de vérifier si notre logique de ea fonctionne selon le plan commercial, le résultat varie toujours du processus FT. Dépenser plus avec l'avant. Votre EA devrait tenir compte des dérapages et des métiers de rejet avec un glissement excessif de sorte que vous ne pouvez pas blâmer le téléchargement des données de la tique pour le problème. En ce qui concerne Tickstory, je n'ai jamais eu de problème avec la conversion de données. Après avoir essayé la plupart des programmes mentionnés dans Post 2, je pense que MT4 lui-même est très bien pour les tests de retour. N'utilisez pas MT4 history downloader. Si vous voulez juste 90 tests de fiabilité, utilisez SQ Tick Data Downloader qui semble être plus rapide que Tickstory. Utilisez quotConfigurequot pour exporter les données de coche dans CSV et cochez les cases pour créer des données de séries temporelles CSV puis importez celles-ci dans MT4. Si vous voulez une précision de 99,9, vous devrez utiliser Tickstory pour faire l'importation de tiques dans MT4 et assurez-vous d'exécuter votre MT4 à partir de Tickdata. Vous pouvez faire référence aux données tick de SQ de Tickstory. Il suffit de renommer les fichiers au format Dukascopy. Pour connaître le format, il suffit de faire un petit téléchargement à l'aide de Tickstory et de regarder le nom du fichier. C'est Dukascopy format. Malheureusement, SQ tick data nom de fichier a son propre format. Pour résumer, MT4 lui-même est le meilleur car il est gratuit et fiable. Ce qui n'est pas fiable, ce sont les données fournies par MT4 history download. Par conséquent, téléchargez vos propres données en utilisant un programme tiers tel que SQ Tick Data Downloader ou Tickstory. Personne n'est intéressé à ce sujet Vraiment, je vois des fils sur toutes sortes de non-sens, mais quand il s'agit de solutions de test robuste, personne n'est intéressé. Il semble que peu de commerçants se soucient vraiment de backtesting fiable. Je pense que le problème est que le processus de backtesting est difficile à faire correctement et prend du temps pour étudier et maîtriser. Il est difficile de programmer correctement l'EA. Le MT backtester est lent et le résultat de backtest pour un expert n'est pas bon dans la plupart des cas. Il prend vraiment la bonne quantité de temps pour faire un expert logiquement correct avec une bonne performance de backtest et stats. C'est pourquoi la plupart des commerçants ont abandonné dans le processus et commencer à jouer. Oui oui. Trading sans un backtest correct est GAMBLING. Malheureusement, il n'existe pas de solution simple et sans faille. Im forex professionnel et se battre avec ce problème pour les dix dernières années. Il semblait que le seul moyen pour moi était de développer mon propre moteur de backtetsing. Je fais actuellement une série vidéo sur la création de conseillers experts. Vous pouvez le trouver dans cette chaîne: youtubeplaylistlis. WldbCHs10pT3qP La série va couvrir l'ensemble du voyage à partir de l'établissement et le test d'un environnement commercial, la prise de paramètres appropriés, la collecte de données, backtesting et l'analyse des stratégies Forex, la préparation des conseillers experts et enfin commencer un véritable métier. Je peux dire que j'ai une bonne expérience dans le domaine du backtesting et peut discuter de tous les sujets sur le processus. N'utilisez pas MT4 history downloader. Si vous voulez juste 90 tests de fiabilité, utilisez SQ Tick Data Downloader qui semble être plus rapide que Tickstory. Cher DaveC, lorsque vous importez Tick Data à MetaTrader, vous augmentez vraiment le quotModelling qualityquot numéro, mais c'est le seul objectif que vous atteindre. Il ne vous améliorer la chance de faire de l'argent sur le commerce en direct. Savez-vous pourquoi La raison est très simple - les données tick téléchargées avec SQ Tick Data Downloader ou Tickstory proviennent de DuqasCopy, mais elles n'offrent pas de trading MT. La dynamique des données est différente, vous ne pouvez pas penser le backest effectué sur les données en forme de Ducas est fiable pour votre courtier. Bonjour Innate, avez-vous essayé cet outil que vous avez aimé (smart Forex tester) Il utilise des données tick-by-tick. Les guillemets que vous devez télécharger à partir de TrueFX - fichiers mensuels. csv. Le seul problème est que les fichiers sont vraiment gros pour MS Excel pour les ouvrir en entier - si vous voulez afficher ou modifier les données, vous devez utiliser d'autres logiciels. Vous pouvez également télécharger un petit utilitaire à partir de là pour couper un fichier d'un mois en petits morceaux si nécessaire. Personnellement, je ne backtest sur plus d'une semaine de données. BTW, à mon avis, trueFX semble vraiment cool. Cotations négociables. Salut, désolé non je n'ai pas enquêter beaucoup plus loin qu'avant. J'ai décidé que la seule façon d'avancer (pour moi) était de passer à mt5 et d'utiliser le testeur de stratégie en cela. En conséquence je havent regardé en arrière à mt4 et dérangé avec le tracas de télécharger des données de tique, etc, etc Je soutiens toujours pleinement la notion que backtesting correctement effectué est essentiel. Si rien d'autre il réduit le temps de développement des eas. Ce qui est tout au sujet de Son tout au sujet de l'argent. Etes-vous tester sur de vraies données de tique Je me souviens que MT4 prend des barres M1 et interpole les tiques de cela, ce qui rend les données artificielles - trop quotsmoothquot. Merci Non Je n'utilise pas de données réelles. En mt5, le testeur utilise les points ohlc et recrée l'historique. J'utilise toujours le mode Every Tick pour augmenter la précision. J'ai vérifié cette croisée avant avec des données réelles tick et les résultats étaient très très similaires. Suffisamment pour moi de ne pas s'inquiéter de chasser les données de tache réelles insaisissables. IMHO, il prenait trop de mon temps à acquérir et à charger les données tick au lieu de simplement tester et de développer. Ma stratégie n'est pas très dépendante de détail minutieux et testeur mt5s me donne suffisamment de confiance que je développe ma stratégie dans la bonne direction. Méfiez-vous de la qualité des données sur les tiques. Sauf si vous êtes la récolte vous-même il sera très probablement pas le tableau complet. Par exemple, si vous ouvrez le fichier csv créé à partir de TickStory, il n'y a qu'une poignée de tiques pour chaque minute. Ce n'est pas le cas réel. Au lieu de cela, il y aurait des centaines ou des milliers de tiques à chaque minute, selon le temps et l'instrument financier. Mt4 vs mt5 codage est très similaire de nos jours. Je suis heureux que j'ai fait le changement. Ce qui est tout au sujet de Son tout au sujet de l'argent. Ive ayant eu le problème avec mon backtesting jusqu'à ce que j'ai résolu le problème de certaines façons. Maintenant, je backtest sur tous les ticks 70 plus rapidement comme je le fais avec les prix ouverts. Que puis-je en plus besoin d'avoir des données cocher de différentes sources. Tickstory et stratégieQuant. Mais, après avoir vu ce truefx je vais également lui donner un aller, pour s'assurer que ma stratégie fonctionne le mieux dans tous les environnements avant de le publier au public. Bonne discussion ici. Hé là, content d'ici, vous avez de meilleurs succès avec vos tests Pouvez-vous s'il vous plaît nous dire ce que c'est que vous avez fait pour rendre le testeur arrière exécuter 70 plus rapide Merci. Ce qui est tout au sujet de Son tout au sujet de l'argent. Quelqu'un peut-il donner des conseils sur les options disponibles pour l'utilisation d'une application tierce pour testoptimiser un EA (mt4)? Metatrader 4 est limité au fonctionnement monobloc de 32 bits, ce qui est une décharge pour la fonction d'optimisation dans le testeur de stratégie. Metatrader 5 exécute multi-core 64 bits, donc il manivelles grâce à des optimisations. J'aime mt5 mais. Je trouve mt4 beaucoup plus facile à développer que de mt5 et je peux avoir accès à de meilleures spreads exécution amp sur mt4. J'ai fait la recherche google évidente, mais rien n'a vraiment attiré (je obtenir désintéressé lors d'une négociation. Cher dans la plate-forme cTrader cAlgo, ils ont une zone de test assez bonne. C'est au tops MT backtester pour sûr, et est gratuit avec compte Pepperstone. (IsTesting ()) ObjectsDeleteAll () Si vous n'effectuez pas le débogage ou la vérification de certains codes, assurez-vous que tous les codes contiennent ces lignes avant la ligne OrderSend () J'utilise ceci aussi dans mes codes: if (IsTesting) Print (quotCeci est nécessaire tout démoing ou trading live, not needed herequot) Et, dans tous mes objets Dessin également, je fais ceci: if (IsTesting) ObjectCreate (quotTradingAlonequot, OBJPROPHLINE , 0, Time0, Ask50Point) Dans les commentaires aussi, je fais même si (IsTesting) si (IsTesting) Comment (quotNeeded dans la démo. Ceci est vraiment utile, merciMT4 EA - testeur de stratégie - MT4 Les résultats que les résultats de backtest produisent dans le testeur de stratégie sont terribles I backtest en utilisant le quotEvery tick (basé sur tous les délais disponibles avec l'interpolation fractale de chaque tick) quot modèle - qui est censé être le modèle le plus précis pour backtesting MT4 . Sur le graphique, en passant au-dessus des marchés bleus amp rouge et jaune, on peut voir que MT4 déduit automatiquement le spread pour chaque paire (par exemple câble 3 pips, GBPCHF 7 pips en alpari) du prix ouvert de la bougie d'un commerce (D'une manière approximative - parfois il semble être 1-2 pips out ou-), ce qui n'est pas un gros problème, car cela peut très bien arriver avec le courtier de toute façon, lors de la négociation en direct. Cependant, les résultats produits dans l'onglet des résultats sont souvent très imprécis, il vous donne les prix d'entrée et de sortie après écart avait été déduit. Mais les chiffres n'ajoutent pas par exemple. Acheter (1 lot) GBPCHF 2.3938. Fermer à 2.4093. Profit 1323.40. (Profit devrait être 155pips 1550) Il semble obtenir un assez élevé de la façon de calcul du profit mauvais - certains en votre faveur, ampères certains pas en votre faveur. Mais la ligne du bas doit sûrement être que les numéros de backtest PL ne peut pas être digne de confiance dans MT4 - droit Quelle est votre expérience personnelle concernant ce problème - l'exactitude des résultats MT4 backtest Inscrit en novembre 2005 Statut: EURUSD Quant FREAK 3,198 Posts Quelques choses. Tout d'abord, le quotTest sur tous les tics et l'interpolation aux valeurs les plus proches est seulement aussi bon que les données que vous avez stockées dans votre base de données MT4. Chaque période est stockée séparément. Si vous n'avez pas beaucoup de données M1 (1 minute) dans votre base de données, vos résultats seront substantiellement interrompus. MT4 ne déduit PAS les spreads des résultats, ni applique les primes de roulement quotidiennes. Vous devez lire le collant sur backtesting pour des informations plus détaillées. Salut, lors de la négociation gbpchf vos bénéfices sont en chf qui est automatiquement changé en USD si votre compte est en dollars. 1550 taux de changement de profit usdchf est égal à 13. bénéfice en dollars. Idem est vrai pour chaque croix. C'est vraiment le plus élémentaire pour les débutants. Avant d'essayer de trouver le sacré dans le commerce automatique, les débutants, s'il vous plaît apprendre les bases du jeu. Sans vouloir vous offenser. Il n'y a aucun problème à poser la question, le forum est fait pour cela, mais s'il vous plaît ne revendique pas fort sur quotMT4 backtest inexactitudes parce que les gens peuvent juste lire le titre et obtenir des idées erronées. Il suffit de demander avant de sauter aux conclusions. Il n'y a aucun problème à poser la question, le forum est fait pour cela, mais s'il vous plaît ne revendique pas fort sur quotMT4 backtest inexactitudes parce que les gens peuvent juste lire le titre et obtenir des idées fausses. Il suffit de demander avant de sauter aux conclusions. En fait, j'ai fait quelques backtesting sur GBPUSD ce matin et les résultats dans le testeur semblent exacts, donc il doit avoir été un problème avec la conversion GBPCHF. Sur le graphique, en passant au-dessus des marchés bleus amp rouge et jaune, on peut voir que MT4 déduit automatiquement le spread pour chaque paire (par exemple câble 3 pips, GBPCHF 7 pips en alpari) du prix ouvert de la bougie d'un commerce (D'une manière approximative - parfois il semble être 1-2 pips out ou-), ce qui n'est pas un gros problème, car cela peut très bien arriver avec le courtier de toute façon, lors de la négociation en direct. Ce que je veux dire est que disons avec GBPPHF alparis propagation est de 7 pips. Si je reçois un long signal sur l'ouverture de la nouvelle barre, à 2.4460, le marqueur de commerce de backtest sur le graphique montre que j'ai été rempli à 2.4467. Il est constamment montrant cette différence 7 pip entre l'ouverture de la barre (prix de soumission) et mon prix de remplissage. Par conséquent, il semble être la comptabilisation de l'écart 7 pip sur les longs métiers (c'est-à-dire 7 pip différence entre le prix d'achat et de vente). La même chose se produit sur GBPUSD mais avec un 3 pip au lieu d'une propagation de 7 pip. Évidemment, sur shortstopandreverse métiers, vous vendez, donc soyez rempli à ou très clode au prix de l'offre graphique. Est-ce que vous dites que c'est juste une coïncidence, et ce n'est pas en fait MT4 comptabilité de la propagation Si oui, pourquoi est-il montrant cette différence cohérente Quotpip spread sizequot dans le prix de la barre ouverte à, et le prix de mon long métier a obtenu rempli À Membre depuis Nov. 2005 Statut: EURUSD Quant FREAK 3,198 Posts Il pourrait être hardcoded dans l'EA. Vous pouvez définir le TP et le SL pour comptabiliser un écart, mais le prix n'atteindra pas toujours ces valeurs. (En d'autres termes, il n'est pas une bonne pratique.) Inscrit en août 2006 Statut: Membre 27 Messages J'ai un problème avec la construction 207, testeur génère des tiques qui sont loin en dehors des bars, parfois jusqu'à 26 pips de suite. Voir les images ci-jointes. J'utilise le modèle tick-by-tick, 90 la qualité de la modélisation. Le testeur original fonctionne sur Daily TF. Testeur produit des résultats execllent mais c'est tout loin du réel. Quelqu'un a connu le même problème Inscrit février 2007 Statut: Membre 201 Messages Il pourrait être hardcoded dans l'EA. Vous pouvez définir le TP et le SL pour comptabiliser un écart, mais le prix n'atteindra pas toujours ces valeurs. (En d'autres termes, il n'est pas une bonne pratique.) Si l'achat par exemple. 7 pips (le nombre de pips spécifiques à la paire de devises en question) au-dessus de la bougie ouverte, comme je l'ai décrit, n'est pas alparis MT4 en tenant compte de la propagation dans le backtest, et est juste une coïncidence Moi), et disons que la propagation n'est pas pris en compte dans mon ea, où puis-je faire des indemnités forset la propagation Inscrit le août 2006 Statut: Membre 27 Messages Oui, j'ai vu un comportement similaire lorsque j'ai chargé l'histoire MT4 plate-forme du courtier qui utilise Temps différent, comme l'histoire Alpari chargé à la plate-forme IBFX sans conversion de temps. J'utilise le même compte de démonstration pour tester pendant environ un an et n'a pas chargé les données historiques du centre d'histoire pendant une longue période comme je souvent 8220Recalculate8221 des données, il est donc téléchargé automatiquement. Avoir un regard attachés résultats testeur qui sont loin d'être vrai Cela peut arriver si les citations que vous avez chargé de l'histoire ne sont pas les mêmes que dans le live. Il m'est arrivé de cette façon: dans un compte, je fais un test basé sur des données historiques. Puis j'ai changé le compte d'un test d'exécution d'un autre, puis il utilise toujours les données précédentes, même si les données pour l'autre compte sont différents (je ne sais pas si mon explication est claire) De toute façon pour se débarrasser de ce habituellement, vous n'avez qu'à cocher la Box quotRecalculatequot, puis exécutez le test. Oui, j'ai vu un comportement similaire quand j'ai chargé l'histoire à la plate-forme MT4 du courtier qui utilise des temps différents, comme l'histoire d'Alpari chargé à la plate-forme IBFX sans conversion de temps. J'utilise le même compte de démonstration pour tester pendant environ un an et je n'ai pas chargé les données historiques du centre d'histoire depuis longtemps, car j'ai souvent Recalculer les données, donc il est téléchargé automatiquement. Jetez un oeil attachés testeur résultats qui sont loin d'être vrai Je n'ai pas passer du temps à regarder trop dans les détails dans la déclaration, mais je pense que c'est le problème classique que nous n'avons pas de données tick et même si vous avez 90 modèles de qualité, MT4 Va coïncider avec les tiques à l'intérieur de la bougie M1. Et si vous avez un scalping EA qui est sensible à 1 ou 2 tiques alors vous obtiendrez des résultats erronés. Personnellement, afin de ne pas tomber dans ce piège j'utilise les solutions suivantes: - pas de scalping EAs avec peu de pips cibles - utilisez les valeurs openclose des bougies (avec 90 qualité vous avez une valeur fiable chaque minute) et déclenchez vos entrées selon Ces points et non les estimations MT4. Je ne sais pas ce que signifie exactement par quotdeductquot la propagation et même si l'écart n'est pas déduit après, il est bien entendu pris en compte sinon MT4 sera totalement inutile. OK, revenir à l'essentiel. Si vous achetez, vous achetez au Ask qui est 2.4467 (normal si le spread est de 7). Si vous achetez, vous achetez à Ask et Sell à Bid (la différence est la marge) . Donc MT4 testeur prendre en compte la propagation. (Rien de hardcoded dans l'EA) c'est exactement ce qui se passe, et comme vous le dites, IL EST MT4 en tenant compte de la propagation. Je souhaite que les membres FF vérifier leurs faits avant de répondre à une questionquerie, comme dans ce cas, j'ai eu raison. Tdion se trompait et me disait que c'était moi qui avais tort. Vérifiez vos faits avant d'essayer de conseils helpoffer s'il vous plaît. Je n'ai pas passé du temps à regarder trop dans les détails dans la déclaration, mais je pense que c'est le problème classique que nous n'avons pas de données tick et même si vous avez 90 qualité de modélisation, MT4 quotestimatequot les tiques à l'intérieur de la bougie M1. Et si vous avez un scalping EA qui est sensible à 1 ou 2 tiques alors vous obtiendrez des résultats erronés. Personnellement, afin de ne pas tomber dans ce piège j'utilise les solutions suivantes: - pas de scalping EAs avec peu de pips cibles - utilisez les valeurs openclose des bougies (avec 90 qualité vous avez une valeur fiable chaque minute) et déclenchez vos entrées selon Ces points et non les estimations MT4. Merci, vos pensées qui sont absolument correctes, je les prendrai en compte pour les développements futurs. Mais il me semble que le problème de testeur actuel pourrait être lié à un bug interne. S'il vous plaît voir l'image ci-dessous pour comprendre comment il trades: