Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) est un indicateur dynamique qui suit la tendance. Il indique la corrélation entre deux moyennes mobiles d'un prix. L'indicateur technique de convergence moyenne mobile (MACD) est la différence entre une moyenne mobile exponentielle de 26 périodes et une période de 12 (EMA). Afin de montrer clairement les opportunités d'achat, une ligne de signal (moyenne mobile de 9 périodes de l'indicateur) est tracée sur la carte MACD. Le MACD s'avère le plus efficace dans les marchés commerciaux à grande oscillation. Il existe trois manières populaires d'utiliser la ConvergenceDivigence de la Moyenne Mouvante: les croisements, la survie des conditions de vie et les divergences. Crossovers La règle de base du commerce MACD est de vendre lorsque le MACD tombe en dessous de sa ligne de signal. De même, un signal d'achat se produit lorsque la Divergence de Convergence Moyenne Mouvante s'élève au-dessus de sa ligne de signal. Il est également populaire pour buysell quand le MACD va au-dessous de zéro. OverboughtOversold Conditions Le MACD est également utile comme overboughtoversold indicateur. Lorsque la moyenne mobile plus courte s'écarte de façon spectaculaire de la moyenne mobile plus longue (c'est-à-dire que le MACD augmente), il est probable que le prix symbolique soit trop étendu et reviendra bientôt à des niveaux plus réalistes. Divergence Une indication que la fin de la tendance actuelle peut être proche se produit lorsque le MACD diverge du symbole. Une divergence haussière se produit lorsque l'indicateur ConvergenceDivergence moyenne mobile fait de nouveaux sommets alors que les prix ne parviennent pas à atteindre de nouveaux sommets. Une divergence baissière se produit quand le MACD fait de nouveaux bas tandis que les prix n'atteignent pas de nouveaux bas. Ces deux divergences sont les plus significatives lorsqu'elles se produisent à des niveaux relativement plus élevés. Vous pouvez tester les signaux commerciaux de cet indicateur en créant un Expert Advisor dans MQL5 Wizard. Calcul Le MACD est calculé en soustrayant la valeur d'une moyenne mobile exponentielle de 26 périodes à partir d'une moyenne mobile exponentielle de 12 périodes. Une moyenne mobile en pointillés de 9 périodes du MACD (la ligne de signal) est ensuite tracée sur le dessus du MACD. MACD EMA (FERMER, 12) - EMA (CLOSE, 26) SMA SMA (MACD, 9) EMA Moyenne mobile exponentielle SMA Moyenne mobile simple SIGNAL la ligne de signal de l'indicateur. MACD expliquée - Convergence moyenne mobile Convergence MACD Définition Convergence moyenne mobileDivergence Oscillateur, communément appelé indicateur MACD, est développé par Gerald Appel qui est conçu pour révéler les changements dans la direction et la force de la tendance en combinant les signaux de trois séries temporelles de courbes de moyenne mobile. Comment utiliser l'indicateur MACD Trois signaux principaux générés par l'indicateur MACD (ligne bleue) sont des crossovers avec la ligne de signal (ligne rouge), avec l'axe des x et les modèles de divergence. Crossovers avec la ligne de signal: Si la ligne MACD augmente plus vite que la ligne Signal et la traverse par le bas, le signal est interprété comme haussier et suggère l'accélération de la croissance des prix Si la ligne MACD est en baisse plus rapide que la ligne Signal et croise de Un signal haussier apparaît si la ligne MACD grimpe au-dessus de zéro Un signal baissier se présente si la ligne MACD tombe en dessous de zéro. Si la ligne MACD est orientée dans la même direction que le prix, le modèle est connu sous le nom de convergence, ce qui confirme le mouvement de prix Si elles se déplacent dans des directions opposées, le modèle est la divergence. Par exemple, si le prix atteint un nouveau sommet, mais l'indicateur ne le fait pas, cela peut être un signe de faiblesse supplémentaire. La stratégie MACD Trading La stratégie MACD est utilisée pour déterminer les signaux d'achat et de vente pour l'instrument financier. Les valeurs MACD se situent au-dessus et au-dessous de la ligne zéro. Lorsque les lignes MACD et Signal sont bien au-dessus de la ligne zéro, cela montre une condition de surcompte et indique un signal de vente. Lorsque les deux lignes sont bien en dessous de la ligne zéro, cela montre une condition de survente et indique un signal d'achat. Dans le système MACD, il est très important de considérer l'histogramme MACD. L'histogramme comprend des barres verticales qui montrent la différence entre deux lignes MACD. Il est au-dessus de la ligne zéro lorsque les lignes MACD sont en alignement positif, ce qui signifie que la ligne plus rapide est au-dessus de la ligne plus lente. Et lorsque l'histogramme est au-dessus de la ligne zéro, mais commence à descendre vers la ligne zéro, cela indique que la tendance haussière s'affaiblit. En conséquence, lorsque l'histogramme est en dessous de la ligne zéro et commence à monter vers la ligne zéro, cela montre une faiblesse dans une tendance baissière. Les signaux sont indiqués sur les passages à zéro ligne. Bien que les signaux d'achat ou de vente ne soient générés que lorsque l'histogramme traverse la ligne zéro, ce dernier fournit des avertissements plus précoces de la tendance que les signaux de croisement. L'histogramme se tourne vers la ligne zéro toujours avant les signaux de crossover réels. MACD Formule de l'indicateur (MACD Calcul) Ligne MACD 12-période EMA 26-période EMA Ligne de signal 9-période EMA Histogramme Ligne MACD Ligne de signal Comment utiliser MACD en plateforme de trading Utilisez les indicateurs après avoir téléchargé l'une des plateformes de trading proposées par IFC Markets. IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 IFC Markets est un important courtier sur les marchés financiers internationaux qui fournit des services de trading Forex en ligne, ainsi que des CFD futurs, à indice, en actions et en matières premières. Depuis 2006, la société travaille en permanence avec ses clients dans 18 langues de 60 pays à travers le monde, en accord avec les normes internationales en matière de services de courtage. Avertissement relatif aux risques: Les opérations de change et de CFD sur le marché hors cote impliquent des risques importants et les pertes peuvent dépasser votre investissement. L'oscillateur de ConvergenceDivergence (MACD) est l'un des plus simples de tous les systèmes d'oscillation de la convergence de la convergence (MOVD). Il a été développé par Gerald Appel à la fin des années soixante-dix Et les indicateurs de momentum les plus efficaces disponibles. Le MACD fait tourner deux indicateurs de tendance suivant les moyennes mobiles. Dans un oscillateur de momentum en soustrayant la moyenne mobile plus longue de la moyenne mobile plus courte. En conséquence, le MACD offre le meilleur des deux mondes: tendance suivie et momentum. Le MACD fluctue au-dessus et en dessous de la ligne zéro lorsque les moyennes mobiles convergent, croisent et divergent. Les traders peuvent rechercher des croisements de ligne de signal, des croisements de ligne centrale et des divergences pour générer des signaux. Étant donné que le MACD est illimité, il n'est pas particulièrement utile pour identifier les niveaux de surcompense et de survente. Remarque: MACD peut être prononcé sous Mac-Dee ou M-A-C-D. Voici un exemple de graphique avec l'indicateur MACD dans le panneau inférieur: Calcul La ligne MACD est la moyenne mobile exponentielle de 12 jours (EMA) moins l'EMA de 26 jours. Les prix de clôture sont utilisés pour ces moyennes mobiles. Une EMA de 9 jours de la ligne MACD est tracée avec l'indicateur pour agir comme une ligne de signal et d'identifier les virages. L'histogramme MACD représente la différence entre le MACD et son EMA de 9 jours, la ligne Signal. L'histogramme est positif lorsque la ligne MACD est au-dessus de sa ligne de signal et négative lorsque la ligne MACD est en dessous de sa ligne de signal. Les valeurs de 12, 26 et 9 sont le paramètre typique utilisé avec le MACD, mais d'autres valeurs peuvent être substituées en fonction de votre style de négociation et les objectifs. Interprétation Comme son nom l'indique, le MACD est tout sur la convergence et la divergence des deux moyennes mobiles. La convergence se produit lorsque les moyennes mobiles se déplacent l'une vers l'autre. La divergence survient lorsque les moyennes mobiles s'éloignent l'une de l'autre. La moyenne mobile plus courte (12 jours) est plus rapide et responsable de la plupart des mouvements MACD. La moyenne mobile plus longue (26 jours) est plus lente et moins réactive aux variations de prix du titre sous-jacent. La ligne MACD oscille au-dessus et au-dessous de la ligne zéro, qui est aussi connu comme la ligne centrale. Ces croisements signalent que l'EMA de 12 jours a traversé l'EMA de 26 jours. La direction, bien sûr, dépend de la direction de la croix moyenne mobile. Le MACD positif indique que l'EMA de 12 jours est au-dessus de l'EMA de 26 jours. Les valeurs positives augmentent à mesure que l'EMA plus courte diverge davantage de l'EMA plus longue. Cela signifie que l'élan ascendant est en augmentation. Les valeurs MACD négatives indiquent que l'EMA de 12 jours est inférieure à l'EMA de 26 jours. Les valeurs négatives augmentent à mesure que l'EMA plus courte diverge davantage sous l'EMA plus longue. Cela signifie que l'élan de baisse est en augmentation. Dans l'exemple ci-dessus, la zone jaune affiche la ligne MACD en territoire négatif alors que l'EMA de 12 jours se négocie sous l'EMA de 26 jours. La croix initiale s'est produite à la fin de septembre (flèche noire) et le MACD s'est déplacé plus loin dans le territoire négatif pendant que l'EMA de 12 jours a divergé plus loin de l'EMA de 26 jours. La zone orange met en évidence une période de valeurs MACD positives, qui est lorsque l'EMA de 12 jours était au-dessus de l'EMA de 26 jours. Notez que la ligne MACD est restée en dessous de 1 pendant cette période (ligne pointillée rouge). Cela signifie que la distance entre l'EMA de 12 jours et l'EMA de 26 jours était inférieure à 1 point, ce qui n'est pas une grande différence. Crossovers de ligne de signal Les crossovers de ligne de signal sont les signaux MACD les plus courants. La ligne de signal est une EMA de 9 jours de la ligne MACD. En tant que moyenne mobile de l'indicateur, il suit le MACD et facilite le repérage des virages MACD. Un croisement haussier se produit lorsque le MACD tourne et croise au-dessus de la ligne de signal. Un crossover baissier se produit lorsque le MACD tourne vers le bas et traverse en dessous de la ligne de signal. Crossovers peut durer quelques jours ou quelques semaines, tout dépend de la force du mouvement. La diligence raisonnable est nécessaire avant de s'appuyer sur ces signaux communs. Les croisements de ligne de signal à des extrêmes positifs ou négatifs doivent être considérés avec prudence. Même si le MACD n'a pas de limites supérieures et inférieures, les chartistes peuvent estimer les extrêmes historiques avec une évaluation visuelle simple. Il faut un fort mouvement dans la sécurité sous-jacente pour pousser l'élan à l'extrême. Même si le mouvement peut continuer, l'élan est susceptible de ralentir et cela produira généralement un croisement de ligne de signal aux extrémités. La volatilité du titre sous-jacent peut également augmenter le nombre de croisements. Le graphique ci-dessous montre IBM avec son EMA 12 jours (vert), EMA 26 jours (rouge) et le 12,26,9 MACD dans la fenêtre indicateur. Il y avait huit crossovers de ligne de signal en six mois: quatre en haut et quatre en bas. Il y avait de bons signaux et de mauvais signaux. La zone jaune met en évidence une période où la Ligne MACD a dépassé 2 pour atteindre un extrême positif. Il y avait deux croisements baissiers de ligne de signal en avril et mai, mais IBM a continué la tendance plus haut. Même si la dynamique ascendante s'est ralentie après la flambée, la dynamique à la hausse a été encore plus forte que la tendance baissière en avril-mai. Le troisième crossover de ligne de signal baissier en mai a eu comme résultat un bon signal. Crossovers de la ligne centrale Les crossovers de la ligne centrale sont les signaux MACD les plus courants. Un croisement de ligne centrale haussier se produit lorsque la ligne MACD se déplace au-dessus de la ligne zéro pour devenir positif. Cela se produit lorsque l'EMA de 12 jours du titre sous-jacent se déplace au-dessus de l'EMA de 26 jours. Un croisement de la ligne centrale baissière se produit lorsque le MACD se déplace au-dessous de la ligne zéro pour devenir négatif. Cela se produit lorsque l'EMA de 12 jours se déplace au-dessous de l'EMA de 26 jours. Les crossovers de Centerline peuvent durer quelques jours ou quelques mois. Tout dépend de la force de la tendance. Le MACD restera positif tant qu'il y aura une tendance haussière soutenue. Le MACD restera négatif s'il ya une tendance à la baisse soutenue. Le tableau suivant montre Pulte Homes (PHM) avec au moins quatre croix de ligne centrale en neuf mois. Les signaux résultants ont bien fonctionné parce que des tendances fortes ont émergé avec ces croisements de ligne centrale. Voici un graphique de Cummins Inc (CMI) avec sept croisements de ligne centrale en cinq mois. Contrairement à Pulte Homes, ces signaux auraient donné lieu à de nombreux whipsaws parce que les tendances fortes ne se sont pas matérialisés après les croisements. Le graphique suivant montre 3M (MMM) avec un croisement haussier de la ligne centrale fin mars 2009 et un croisement baissier de la ligne centrale début février 2010. Ce signal a duré 10 mois. En d'autres termes, l'EMA de 12 jours était au-dessus de l'EMA de 26 jours pendant 10 mois. C'était une tendance forte. Divergences Les divergences se forment lorsque le MACD diverge de l'action de prix du titre sous-jacent. Une divergence haussière se forme quand une sécurité enregistre un bas plus bas et le MACD forme un plus bas. Le plus bas de la sécurité confirme la tendance baissière actuelle, mais le plus bas dans le MACD montre moins momentum de baisse. En dépit d'une moindre dynamique négative, l'élan descendant est encore en avance sur l'élan tant que le MACD reste en territoire négatif. Le ralentissement de l'élan peut parfois annoncer un renversement de tendance ou un rallye important. Le graphique suivant montre Google (GOOG) avec une divergence haussière en Octobre-Novembre 2008. Tout d'abord, notez que nous utilisons les prix de clôture pour identifier la divergence. Les moyennes mobiles MACD039s sont basées sur les cours de clôture et nous devrions envisager de fermer les prix dans la sécurité ainsi. Deuxièmement, remarquez qu'il y avait des baisses de réaction claires (creux) que Google et sa ligne MACD a rebondi en Octobre et fin Novembre. Troisièmement, notez que le MACD formé un plus bas faible que Google a formé un bas plus bas en Novembre. Le MACD est arrivé avec une divergence haussière avec un crossover de ligne de signal au début de décembre. Google a confirmé un renversement avec résistance breakout. Une divergence baissière se forme quand une sécurité enregistre une plus haute haute et la ligne de MACD forme un plus bas. La plus haute haute dans la sécurité est normale pour une tendance haussière, mais la plus basse en haut dans le MACD montre la moindre dynamique à la hausse. Même si le momentum à la hausse peut être moindre, l'élan ascendant est toujours surpasser l'élan de baisse tant que le MACD est positif. L'élan ascendant peut parfois annoncer un renversement de tendance ou un déclin important. Ci-dessous, nous voyons Gamestop (GME) avec une grande divergence baissière d'août à octobre. Le stock a forgé un plus haut plus haut que 28, mais la ligne de MACD a échoué de son haut antérieur et a formé un plus bas. Le croisement ultérieur de la ligne de signal et la rupture de soutien dans le MACD étaient baissiers. Sur le tableau des prix, remarquez comment le support cassé est devenu une résistance sur le rebond de rebond en Novembre (ligne pointillée rouge). Cette reprise a fourni une deuxième chance de vendre ou de vendre à découvert. Les divergences doivent être prises avec prudence. Les divergences baissières sont monnaie courante dans une forte tendance haussière, tandis que les divergences haussières se produisent souvent dans une forte tendance à la baisse. Oui, tu l'as bien lu. Les tendances à la hausse commencent souvent par une forte avance qui produit une poussée de l'élan ascendant (MACD). Même si la tendance haussière continue, elle se poursuit à un rythme plus lent qui provoque le MACD de diminuer de ses sommets. Le momentum à l'envers peut ne pas être aussi fort, mais l'élan ascendant est toujours surpassant momentum aussi longtemps que la ligne MACD est au-dessus de zéro. Le contraire se produit au début d'une forte tendance à la baisse. Le graphique suivant montre le SampP 500 ETF (SPY) avec quatre divergences baissières d'août à novembre 2009. Malgré une moindre dynamique de hausse, l'ETF a continué plus haut parce que la tendance haussière était forte. Remarquez comment SPY a continué sa série de sommets plus élevés et de plus bas. Rappelez-vous, momentum à la hausse est plus forte que l'élan à la baisse tant que son MACD est positif. Son MACD (momentum) peut avoir été moins positif (fort) que l'avance étendue, mais il était encore largement positif. Conclusions L'indicateur MACD est spécial car il rassemble l'élan et la tendance dans un seul indicateur. Ce mélange unique de tendance et d'élan peut être appliqué aux graphiques quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Le paramètre standard pour MACD est la différence entre les EMA de 12 et de 26 périodes. Les chartistes à la recherche d'une plus grande sensibilité peuvent essayer une moyenne mobile à court terme plus courte et une moyenne mobile à long terme plus longue. MACD (5,35,5) est plus sensible que MACD (12,26,9) et pourrait être mieux adapté pour les graphiques hebdomadaires. Chartistes à la recherche de moins de sensibilité peut envisager d'allonger les moyennes mobiles. Un MACD moins sensible oscillera encore au-dessous de zéro, mais les croisements de ligne médiane et les croisements de ligne de signal seront moins fréquents. Le MACD n'est pas particulièrement bon pour identifier les niveaux de surcompense et de survente. Même s'il est possible d'identifier des niveaux qui sont historiquement surcompensés ou survendus, le MACD n'a aucune limite supérieure ou inférieure pour lier son mouvement. Lors de mouvements brusques, le MACD peut continuer à dépasser ses extrêmes historiques. Enfin, rappelez-vous que la ligne MACD est calculée en utilisant la différence réelle entre deux moyennes mobiles. Cela signifie que les valeurs MACD dépendent du prix du titre sous-jacent. Les valeurs MACD pour 20 stocks peuvent varier de -1,5 à 1,5, tandis que les valeurs MACD pour un 100 peuvent aller de -10 à 10. Il n'est pas possible de comparer des valeurs MACD pour un groupe de titres à des prix variables. Si vous souhaitez comparer les relevés de dynamique, vous devez utiliser l'oscillateur de prix en pourcentage (PPO). Au lieu du MACD. Ajout de l'indicateur MACD à SharpCharts Le MACD peut être défini comme un indicateur ci-dessus, en dessous ou derrière un graphique de prix de security039s. Placer le MACD derrière la grille des prix, il est facile de comparer les mouvements de mouvement avec les mouvements de prix. Une fois que l'indicateur est choisi dans le menu déroulant, le paramétrage par défaut apparaît: (12,26,9). Ces paramètres peuvent être ajustés pour augmenter la sensibilité ou diminuer la sensibilité. L'histogramme MACD apparaît avec l'indicateur ou peut être ajouté en tant qu'indicateur séparé. Le réglage de la ligne de signal sur 1, (12,26,1), supprimera l'histogramme MACD et la ligne de signal. Une ligne de signal distincte, sans histogramme, peut être ajoutée en choisissant Exp Mov Avg dans le menu Advanced Options Overlays. Cliquez ici pour un graphique en direct de l'indicateur MACD. Utilisation du MACD avec les balayages StockCharts Voici quelques exemples de balayages que les membres StockCharts peuvent utiliser pour balayer des signaux MACD différents: MACD Bullish Signal Line Cross. Cette analyse révèle des stocks qui sont au-dessus de leur moyenne mobile de 200 jours et ont un croisement de ligne de signal haussier dans MACD. Notez également que MACD doit être négatif pour assurer que cette reprise se produit après un retrait. Cette analyse est simplement conçue comme un démarreur pour un raffinement supplémentaire. MACD Ligne de signal baissière Croix. Cette analyse révèle les stocks qui sont en dessous de leur moyenne mobile de 200 jours et ont un crossover de ligne de signal baissier dans MACD. Notez également que MACD est nécessaire pour être positif pour assurer ce ralentissement se produit après un rebond. Cette analyse est simplement conçue comme un démarreur pour un raffinement supplémentaire. Étude complémentaire: du créateur, ce livre propose une étude complète de l'utilisation et de l'interprétation du MACD. Analyse technique - Outils énergétiques pour les investisseurs actifs Gerald Appel
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