Pourcentage de stocks inférieurs à 200 jours de moyenne mobile maintenant à des niveaux historiques de survie Jan. 23, 2008 7:05 PM Il montre le pourcentage des stocks au-dessus du niveau de soutien des clés de la moyenne mobile de 200 jours - un niveau clé pour les techniciens. Cela semble être un graphique historique en arrière (car il n'y a pas d'années étiquetées sur le graphique), mais il remonte à quand le SampP a été évalué dans les années 200. Sans dates exactes, je ne sais pas exactement quel pic correspond à chaque date, mais il semble que nous sommes des niveaux pas vu depuis le pire de 2002, le pire de 2001 et le pire de 1987. MODIFIER . Le lecteur souligne que le pic énorme tôt dans le diagramme était 1987 pendant que le SampP 500 était dans les 200s supérieurs au début de 1987. Ainsi il semble que nous continuons à faire mieux que 1987, et un peu mieux que la correction des années 90 tôt dans les stocks, mais Maintenant, nous sommes en ligne (ou peut-être un peu pire) que 2002 et 2001. Donc, en un mot, son mauvais là-bas. (Je suppose que l'énorme pic en bas au début de la carte ont été pendant les années 1930 - évidemment les grandes dépressions ne sont pas des temps d'investir dans les stocks) Essentiellement 8 sur 10 stocks sont maintenant cassés, en dessous de leur moyenne mobile de 200 jours. Il s'agit d'un niveau où vous vendez typiquement un stock comme son tout le soutien à long terme brisé. Mais évidemment, cela signifie youd être laissé avec presque rien à tenir, ce qui par exemple un fonds commun de placement ne peut pas vraiment faire. Mais pour les commerçants indépendants ou les hedge funds, ils seront généralement effacer d'un stock une fois son cassé ce niveau. Pour ceux qui ont lu un certain temps, vous savez que je prends des démangeaisons à vendre quand un stock casse même sa moyenne mobile de 50 jours, car cela augure généralement plus faiblesse. Mais dans les limites de ce fonds, la vente quand un stock casse ce niveau aurait me laissé avec un stock, Illumina (NASDAQ: ILMN) ironiquement le troisième stock le plus cher que je possède (PE Ratio for Portfolio). Juste un autre exemple de la façon dont il est difficile de jouer ce marché - pourquoi quelque chose d'une telle valeur élevée reste imperméable est au-delà de moi. Évidemment, un cash 95 avec un portefeuille d'actions ne fonctionnerait pas vraiment dans les limites de la gestion d'un fonds commun de placement. Mais pour FundmyHedgefund peut-être. J'étais donc curieuse de voir comment le pourcentage du portefeuille était en retard. Si le marché global est d'environ 20, quel pourcentage de positions longues dans le fonds sont au-dessus de leur moyenne mobile de 200 jours Voici les symboles (sur 52 positions longues, je suis y compris CNH Global depuis que je l'ai tenu entrer dans la journée) (Juste un peu moins de 50 jours et tenant comme un rocher) FCN (un peu moins de 50 jours et tenant comme un rocher) FSLR ILMN (plus de 50 jours) MOS (à droite Près de 50 jours) Quelques noms étaient trop jeunes (IPOs récents) pour avoir des moyennes mobiles de 200 jours donc je ne pouvais pas dire où ils se tenaient. So above, nous avons 30 sur 52 noms ou une exposition 58 aux stocks sur la moyenne mobile de 200 jours. Gardez à l'esprit en dehors de AAPL et CNH nous avons également perdu GOOG et CLB aujourd'hui - tous les quatre brisant au-dessous de ce niveau clé dans le commerce du matin. Donc mercredi, cette analyse aurait montré 34 sur 52 noms (65). Combien vite il s'aggrave. Un type à moitié plein de personne dirait thats un pourcentage assez bon et en dépit d'une horrible quelques semaines, ces stocks dans le fonds ont résisté mieux que le marché dans son ensemble, de près de 3: 1 marge Un type moitié vide de personne dirait , Ce qui donne juste ces stocks plus de place pour tomber pour rattraper le reste du marché Lire l'article complet Cet article est pour les membres PRO seulement Obtenir l'accès à cet article et 15.000 articles exclusifs PRO de 200m Intéressé à passer à PRO Réserver un rendez-vous Avec un gestionnaire de compte PRO pour voir si PRO est bon pour vous. Oui, je suis intéresséPrix vs. 200 jours de moyenne mobile () Quelle est la définition de 200d MA. Cela mesure le cours de l'action par rapport à la moyenne mobile de 200 jours (200d MA) exprimée en pourcentage. Un nombre négatif indique un cours de l'action négociant sous le 200d MA Le 200d MA est une moyenne mobile à long terme calculée en divisant la somme du cours de clôture moyen des titres au cours des 200 derniers jours par 200. Stockopedia explique 200d MA. La moyenne mobile de 200 jours est un indicateur technique populaire que les investisseurs utilisent pour analyser les tendances des prix. Un stock qui se négocie au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours est considéré comme une tendance à la hausse à long terme. Si la moyenne mobile à court terme (50 jours) tombe en dessous de la moyenne mobile à long terme (200 jours), on parle de Croix de la mort. Tandis que l'inverse est connu sous le nom de Croix d'Or. Pourcentage au-dessus de la SMA de 50 jours Au-dessus de la SMA de 50 jours Introduction Le pourcentage de stocks au-dessus de la SMA de 50 jours est un indicateur de largeur qui mesure le degré de participation à un indice, dans ce cas. Cet article montrera deux méthodes pour utiliser cet indicateur a une partie d'une stratégie commerciale. Tout d'abord, une moyenne mobile à long terme peut être appliquée pour identifier le ton général du marché, qui est soit haussier ou baissier. Deuxièmement, une moyenne mobile à court terme peut être utilisée pour identifier les reculs et les rebonds. Mettant ces deux ensemble, les chartistes peuvent chercher des reculs lorsque le ton général est haussier et rebondit lorsque le ton général est baissier. L'idée est de participer à la plus grande tendance avec un meilleur ratio risque-récompense. Comme le montre le graphique ci-dessous, les données brutes de cet indicateur peuvent être assez volatiles avec des croisements fréquents au-dessus de la ligne 50. En général, les taureaux ont le bord commercial lorsque l'indicateur est au-dessus de 50 et les ours ont le bord quand le ci-dessous 50. Les données brutes est trop agitée pour un système efficace. Par conséquent, les chartistes peuvent utiliser des moyennes mobiles pour lisser les données et réduire la volatilité. Une moyenne mobile long peut être utilisé pour définir le ton général, haussier ou baissier. Une moyenne mobile courte peut ensuite être utilisée pour identifier les niveaux de surcompensation ou de survente. Il y a trois étapes pour développer ce système avec deux moyennes mobiles. 1. Définir le ton du marché avec une moyenne mobile à long terme. Le lissage de l'indicateur avec un EMA de 150 jours réduira considérablement la volatilité et permettra aux chartistes d'établir une tonalité générale pour le SampP 500. Même si un mouvement au-dessus de 50 est techniquement haussier et un mouvement au-dessous de 50 baissier, whipsaws peut être réduit en utilisant tampon pour Haussiers et haussiers. Par conséquent, un mouvement au-dessus de 52,5 est réputé haussier jusqu'à ce que contré avec un mouvement en dessous de 47,5. À l'inverse, un mouvement en dessous de 47,5 est jugé baissier jusqu'à ce qu'il soit contré avec un mouvement au-dessus de 52,5. 2. Utilisez un indicateur à court terme pour identifier les reculs ou les rebonds. Alors que l'indicateur brut peut être utilisé, l'application d'un court EMA 5 jours fournit un peu de lissage sans sacrifier trop de sensibilité. Les chartistes doivent alors définir les niveaux pour identifier les reculs et les rebonds. Si vous réglez ces niveaux trop haut ou bas, vous obtiendrez trop peu de signaux, tandis que le réglage trop élevé de ces niveaux entraînera trop de signaux. Un milieu d'or est nécessaire. Cet exemple utilise 40 et 60. Un déplacement en dessous de 40 signale un retrait, tandis qu'un déplacement au-dessus de 60 signale un rebond. 3. Définissez un niveau pour signaler que le retrait ou le rebond a été inversé. À ce stade, les chartistes sont à la recherche de retrait lorsque le ton général est haussier et rebondit lorsque le ton général est baissier. Le retrait sert d'alerte, mais nous avons besoin d'un niveau pour signaler que le retrait est terminé. Un retour au-dessus de 50 fournit la première indication que la largeur s'améliore à nouveau et la tendance haussière peut reprendre. Après un rebond au-dessus de 60, un retour en dessous de 50 fournit la première indication que la largeur se détériore de nouveau et la tendance baissière peut reprendre. Récapitulatif du signal Bull: 1. L'EMA de 150 jours de SPXA50R dépasse 52,5 et reste au-dessus de 47,50 pour établir le ton haussier. 2. EMA de 5 jours de SPXA50R se déplace au-dessous de 40 pour signaler un pullback 3. EMA de 5 jours de SPXA50R se déplace au-dessus de 50 pour signaler un rebond Bear Signal Recap: 1. 150 jours EMA de SPXA50R croise au-dessous de 47,50 et reste en dessous de 52,50 à Régler la tonalité baissière. 2. EMA de 5 jours de SPXA50R se déplace au-dessus de 60 pour signaler un rebond 3. EMA de 5 jours de SPXA50R se déplace au-dessous de 50 pour signaler un ralentissement Trading Exemples Le premier graphique montre les indicateurs dans les deux premières fenêtres et le SampP 500 dans le fond fenêtre. Dans la fenêtre du milieu, l'EMA de 150 jours de SPXA50R met le ton haussier avec un mouvement au-dessus de 52,50 au début de mai 2003. Ce ton haussier durera jusqu'en Janvier 2008 lorsque l'indicateur a déménagé au-dessous de 47,50. Avec un ton haussier, les chartistes ne se concentreraient que sur les signaux haussiers en utilisant l'EMA de 5 jours de SPXA50R. Un mouvement en dessous de 40 signale un retrait et un retour ultérieur au-dessus de 50 déclenche le signal haussier. Il n'y a eu aucun signal haussier en 2003 et trois signaux haussiers en 2004. Les signaux 1 et 2 n'ont pas bien fonctionné, mais le signal 3 a précédé une avancée solide et a signalé la poursuite aq de la plus forte tendance haussière. Le deuxième graphique montre quatre signaux haussiers en 2005 et 2006. Notez que l'EMA de 150 jours de SPXA50R jamais rompu en dessous de 47,50 pour inverser le ton haussier qui a été initialement fixé en 2003. Il y avait au moins sept plongées en dessous de 40, mais seulement quatre ont été Suivie d'une poussée de retour au-dessus de 50. Il est important d'attendre la poussée au-dessus de 50 pour assurer que la tendance haussière a en fait repris. Signal 1 n'était pas bon, mais les trois autres signaux ont précédé des avancées significatives dans le SampP 500. Le troisième graphique montre la tonalité du marché passant de haussier à baissier au début de Janvier 2008. Il y avait deux signaux haussiers en 2007 et puis deux signaux baissiers en 2008 Ces signaux baissiers se sont produits juste après des sommets importants et annonçaient des baisses significatives dans le SampP 500. La flèche bleue marque un signal haussier qui ne s'est pas concrétisé. Même si le ton du marché était haussier et l'EMA de 5 jours de SPX50R plongé en dessous de 40, le rebond ultérieur a échoué à dépasser 50 et déclencher un signal haussier. Après que le ton du marché ait baissé, l'EMA de 5 jours de SPX50R a dépassé 60, mais n'a pas revu en dessous de 50 pour confirmer une reprise de la tendance à la baisse (flèche noire). Le dernier graphique couvre trois ans (2009, 2010 et 2011). Le ton du marché a changé trois fois et il y avait sept signaux. Les cinq premiers signaux étaient plutôt bons, mais la période de juin à décembre 2011 a été plutôt tumultueuse avec une paire de mauvais signaux. Signal 6 a été haussière au début de Juillet et le marché s'est ensuite effondré en août. Signal 7 a été baissier à la fin de Novembre et le marché a ensuite augmenté de décembre 2011 à Février 2012. Il existe de nombreuses façons de tordre un système commercial, mais les chartistes devraient éviter d'optimiser les paramètres de l'indicateur. En d'autres termes, don039t essayer de trouver la période parfaite moyenne mobile ou le niveau de croisement. La perfection est inatteignable lors du développement d'un système ou de la négociation des marchés. Il est important de garder le système logique et de mettre au point des ajustements sur d'autres aspects, tels que le tableau des prix réels du titre sous-jacent. Les chartistes peuvent utiliser des arrêts de soutien ou de résistance pour déclencher des signaux ou arrêter des arrêts. Comme le montre le tableau ci-dessous, un arrêt basé sur la pause de soutien à la fin juillet et au début du mois d'août aurait sensiblement réduit les pertes sur le faux signal bogue au début de juillet. Après le signal de vente faux en Novembre, la remontée rapide vers 1250 signalé que quelque chose n'allait pas. Cela a été confirmé lorsque le ton du marché a changé de nouveau à la hausse au début de Décembre. Conclusions En tant que système basé sur la largeur, la stratégie de SMA de Pourcentage Au-dessus de 50 jours peut être utilisée pour identifier la grande tendance pour le marché boursier et les corrections dans cette tendance. Les chartistes peuvent utiliser ces signaux pour améliorer leur timing de marché ou utiliser ces signaux pour définir un biais de négociation. Par exemple, les chartistes pourraient se concentrer sur les configurations de stock haussier lorsque le système est haussier et baissier des configurations de stock lorsque le système est baissier. Gardez à l'esprit que cet article est conçu comme un point de départ pour le développement du système commercial. Utilisez ces idées pour augmenter votre style de négociation, les préférences de risque-récompense et les jugements personnels. Cliquez ici pour un diagramme de la SMA 500 500 S50 avant SMA (SPXA50R) avec des moyennes mobiles appropriées. Les abonnés de StockCharts peuvent afficher les paramètres de graphique et enregistrer ce graphique dans l'une de leurs listes de favoris. Étude complémentaire Le livre de John Murphy a un chapitre consacré aux indicateurs du marché boursier (ampleur) et à leurs diverses utilisations. Murphy couvre également les moyennes mobiles et d'autres signaux qui peuvent être utilisés pour augmenter ce système. Analyse technique des marchés financiers John J. Murphy
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