Im très nouveau à R et essayer de backtest une stratégie Ive programmé déjà dans WealthLab. Plusieurs trucs que je ne comprends pas (et il ne marche pas évidemment :) Je ne reçois pas les prix proches bien dans un vecteur. Ou une sorte de vecteur, mais il commence par la structure et je ne comprends vraiment pas ce que fait cette fonction. C'est pourquoi ma série, un appel ne fonctionne probablement pas. N lt - nrow (série) ne fonctionne pas non plus, mais j'ai besoin que pour la Loop Donc je suppose que si je reçois Ces 2 questions répondues ma stratégie devrait fonctionner. Im très reconnaissants pour toute aide .. R semble assez compliqué, même avec l'expérience de programmation dans d'autres langues oui I Kind de copié quelques lignes de code de ce tutoriel et don39t vraiment comprendre cette ligne. Je veux dire série, 1 je pensais appliquer la fonction f sur quotcolumnquot 1 de la série. Mais puisque cette série est une certaine complétude avec la structure etc. elle ne fonctionne pas. I39m parler de ce tutoriel: r-bloggersbacktesting-a-trading-stratégie ndash MichiZH Jun 6 13 à 14: 22 Comment Backtest une stratégie en R allions explorer les capacités de backtesting de R. Dans un post précédent, nous avons développé quelques possibilités d'entrée simples Pour l'USDCAD en utilisant un algorithme de machine-learning et des techniques d'un sous-ensemble d'exploration de données appelé apprentissage d'une règle d'association. Dans ce post, nous allons explorer la façon de faire un plein backtest en R en utilisant nos règles de l'ancien post et la mise en œuvre de prendre des profits et d'arrêter les pertes. Permet de plonger directement dans: Note: le backtest est construit à partir des barres de 4 heures dans notre ensemble de données et n'a pas une vue plus granulaire. Le CAGR (taux de croissance annuel composé) est le pourcentage de gain annualisé, ce qui signifie qu'il lisse la croissance en versements égaux chaque année. Depuis notre test a été plus Laisse voir si nous pouvons améliorer la performance en ajoutant une perte d'arrêt et de prendre profit. Avec juste une perte d'arrêt, la performance est descendue. Il semble que nous sommes retirés de nos métiers avant qu'ils ne soient en mesure de récupérer. Afin de verrouiller nos profits, laisse aller de l'avant et de mettre en œuvre un profit prendre. Le verrouillage dans nos gains avec un profit de prise a légèrement amélioré la performance, mais pas de façon drastique. Permet d'intégrer à la fois une perte d'arrêt et un profit de prendre. Maintenant, nous allons comparer la ligne de base Long Short stratégie, avec juste un stop loss, juste un profit prendre, et à la fois une prise stop loss et de prendre profit. Maintenant, vous savez comment ajouter un profit et arrêter la perte, je vous recommande de jouer avec les données et de tester différentes valeurs basées sur vos propres paramètres de risque personnels et en utilisant vos propres règles. Même avec des algorithmes puissants et des outils sophistiqués, il est difficile de construire une stratégie réussie. Pour chaque bonne idée, nous avons tendance à avoir beaucoup plus mauvaises. Armé des bons outils et des connaissances, vous pouvez tester efficacement vos idées jusqu'à ce que vous arrivez à la bonne. Nous avons simplifié ce processus dans TRAIDE. Weve a développé une infrastructure de test qui vous permet de voir où les modèles sont dans vos données sont et en temps réel voir comment ils auraient effectué sur vos données historiques. Eh bien libérer TRAIDE pour 7 paires principales sur le marché FX avec des indicateurs techniques en deux semaines. Si vous êtes intéressé à tester le logiciel et à fournir des commentaires, veuillez envoyer un courrier électronique à infoinovancetech. Nous disposons de 50 places disponibles. Référencer une stratégie de négociation Ive a commandé l'analyse de séries chronologiques et ses applications: avec des exemples R (Springer Texts in Statistics) pour m'aider à monter la série chronologique dans la courbe d'apprentissage R. Jusqu'à présent ce que j'ai vu, il semble bon. L'auteur a une bonne page avec les questions en R et la série chronologique. Le livre devrait arriver à la fin de la semaine. En attendant, je suis tombé sur une stratégie de négociation tout en lisant un article sur John Mauldins Over My Shoulder service (que je recommande fortement). Le point crucial était que dans le marché baissier qui a commencé avec le crash de la bulle tech, une stratégie de parier sur la réversion moyenne du SampP500 a généré des rendements significatifs. Naturellement, je voulais tester. S'il vous plaît noter, je ne recommande pas ce qui suit. Faites vos devoirs et parlez avec un professionnel de l'investissement si vous avez des questions. La stratégie est d'aller longtemps le SampP500 lorsque le marché se ferme à un maximum au cours des 3 jours précédents. Inverser le commerce et aller longtemps quand le marché se ferme au minimum sur les 3 jours précédents. Les ETF rendent cette stratégie relativement facile à échanger. SPY sera notre véhicule pour être long le SampP500 et SH sera notre véhicule pour aller court. Le SH a commencé à se négocier sur 06212006. Nous concentrons notre backtesting de ce point jusqu'ici. En utilisant la fonction importSeries () que nous avons créée précédemment, obtenons toutes les valeurs pour SPY et SH. Spy importSeries (espion, toto, fromfrom) sh importSeries (sh, toto, fromfrom) série fusionner (espion, sh), c (spy. Open. Spy. Close. Spy. Return. Sh. Open. Sh. Close. Retour) Nous avons besoin de créer un certain timeSeries supplémentaire pour tenir LongShort Flag nous permet de connaître l'état actuel de nos exploitations. Trade Flag signale que nous avons institué un commerce à cette date. Strat. Returns retour nominal pour la journée avec la stratégie. Dollar Montant une valeur brute en dollars du portefeuille en supposant une valeur de 10 000 dollars sur 06212006, et un frais de transaction 2 lorsque nous échangons. Après avoir calculé la stratégie, nous allons également créer une série de rendement brut à partir de la série Dollar Amount. F fonction (x) 0 x ls fapply (série 1, FUNf)
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